分享一下上周白银套资费策略的延伸。上个周末研究了我过去几周末套白银的tradfi策略其实并不是中性的之后，我发现几乎每个周末白银预期都是上涨趋势，直接导致周末费率长期为负还挺神奇的，因为会出现周末价格预期变化以及周一价格跳空，我多SLV空XAG来获取白银资金费的策略实际上是做多了周末平均银价预期，过去8周几乎没出现周末XAG负溢价的情况（只出现了一次），所以每一次这个策略都在盈利，且以每四小时兑现的方式进行了获利或亏损，周一正溢价回归之后还赚差价。理解这个原理之后，这周末我停止了以上策略，想要寻求更安全的方法。 之前执行的策略有这样的收益链: 总收益 ≈ 收到的 funding + XAG 溢价回归收益 + 周末白银预期上行带来的方向性收益，总体上看全依赖长期偏多的周末白银预期。 新的策略方向是监控周末事件，改成只做极端偏离回归。旧的策略是需要在周五国际银价休市前建仓，期待周末发生能导致正溢价的事件或走势，新的策略能做的是监控高于过去几周的XAG周末溢价百分比，高于一定值之后，同时还要监控OI和交易深度，确定是短期squeeze，则直接裸空等回归，只短期持仓，出现扩大溢价产生亏损的趋势时可直接退出。旧策略由于有一腿在SLV无法做到周末退出，只能接受实亏，所以新策略更灵活。 或者上周看到一个有意思的点，粉丝提到的 @boros_fi 思路，PAXG比XAU提前出现大幅溢价情况预测XAU的费率提升，率先找到费率市场的价格错配情况，利用这一点去在boros开单，虽然发现的人变多了目前失效了，贵金属费率预期变成了PVP，但依然是一个很好的例子。还有，最近研究Boros机会的时候发现他们上新了一键式中性套利策略页面，把能套费率差的组合按apr从小到大排了一遍，之前分享过这个套利组合，用Boros来锁费率差，有兴趣可以翻翻我以前的推文，不过有点好奇目前排最前面APR最高的是ETH的套利组合，为什么没有BNB在里面。