最近个情况。本来我很傻逼，做多国内原油，做空布伦特，想收资金费。 大概开了2m的仓位，亏了6%。 其实是我没看cme的价格。然后上周末看到有老师说那马上要roll了。就研究了下cme的定价。 昨天早上认亏把国内的多头都移到cl2606上。 并且做空hype-cl，做多cme-cl-2606 6m仓位。押注币圈的rollover。 同时做空hype-cl 做多hype-brent 5m仓位。押注rollver结束后brent会回归溢价。 可惜，trump直接 taco了。不然今天下午和晚上（因为明天早上rollover)，还要加仓20m。那真是套利1-2m出来了。 套利这玩意，认知足够就是提款，认知不够就是送钱。 以前币圈太熟悉了，所以币圈的巨大套利机会我都重仓猛干吃一波。 最近原油有点不太熟悉，被国内搞了一手。但是这个rollover我觉得真没任何问题，所以一直就想猛干。 本质就是，定价权在cme，币圈的什么几把换月别人根本就不知道。意思就是cme的次月价差和币圈的永续存在一个不合理的过渡价差。这个过渡价差很难用资金费定价。