深夜Mark一下灵感 目前3种主流的对 #BTC: MVRV 指标+标准差化用以制作牛顶价格模型的数据采用方法—— 1. 采用全历史MVRV数据 2. 采用2012年始的MVRV数据 3. 采用过去4年滚动时间窗口的MVRV数据 可以看到，对MVRV的采用时间尺度越短，+1标准差、+2标准差的偏离程度就越小；反之亦然 之前我更倾向于2012的版本，然而4年滚动版本的价格模型对历轮牛顶的捕捉效果更佳（另外两个版本主要差距在面对一轮比一轮衰减的牛顶，价格模型愈发偏高） 原因也很好理解，在历史累计平均值和历史累计标准差的计算过程中，代入的历史数据越久越长，对当下及未来的预测结果偏差就越大 所以在制作类似牛顶价格模型的过程中，准确拿捏元数据的采用时间跨度，对将来牛顶的捕捉成效至关重要