做交易其实没那么复杂，想要不亏钱，或者说不爆仓，严格遵守一个纪律就行了。 上涨趋势里不做空，下跌趋势里不做多。想要赚钱，就反过来，上涨趋势里做多，下跌趋势里做空。利佛摩尔的原话是，寻找最小阻力方向。 那么问题就明确了： 如何定义上涨趋势还是下跌趋势？（趋势必须有明确的定义） 如何定义当下的级别是什么趋势？（季线、月线、周线、日线、小时） 在更大或者更小的级别里分别是什么趋势？（顺大一级别，拟小一级别） 如何锁定自己的交易主战场在何种级别？（充分考虑自己的性格特点） 如何判断该级别趋势结束开始新的趋势？（明确的级别转折信号应该是什么） 如何下定决心入场交易？（足够的技术特征包括浪型结构、K线组合、概率统计） 如何持仓？（是否有拟合参考图形给自己信心） 如何止盈？（同级别的反转信号是否具备？被动防守是否触发？目标是否抵达？） 具备上述分析能力，交易系统就出来了。这只是简单说说，但真正难点在于，认知和执行是有巨大的鸿沟的，人们总是会陷于贪嗔痴慢疑，根在知不对，不是真知，所以难以贯彻，所以心性的磨练跟不上。但是如果在错误的道路上过分坚韧不拔，那么必然只有一个结果，那就是爆仓，倾家荡产。