最近钱从链上理财退的七七八八，主要还是看套利机会，目前波动最大流动性最高的大概就是原油了。想找个专门做这个的群什么的大家一起交流一下。最近boros介绍通过HL做多WTIOIL永续合约收取负资金费率、在传统经纪商做空CL期货对冲，并用Boros做多YU来锁定31%固定APR。虽然就三个点，但原油期货市场非常复杂，而且想真的实现完全中性有点难度并且有几个问题， 1. 最低门槛有点高，比如我在robinhood去空一手CL，一千桶油保证金3.7X，实际空出来的值大概是112000U，想要中性我需要在HL多112000 USD的 WTIOIL，两个的名义价值已经超过20万U。 2.关于boros的YU的定义，WTIOIL的抵押物是USDT/USD，那1 YU对应的是1USDT 的WTIOIL，那其实想要1比1锁住费率，在油价波动的情况下，可能匹配不了我一开始开的1000桶油的仓位，boros锁住了当前油价的未来资金费，所以在波动过程中会有点偏差，这个锁住的收益带有一些方向性。 3.关于对冲控制，评论区有很多同学提出来WTIOIL指数跟随CL期货月份roll over的问题，trade xyz 官方文档已经把 WTIOIL 的 roll schedule 写出来了：WTIOIL 当前参考的是 CLK6，也就是原油的五月期货，并会在 4月8到4月14之间，从 CLK6 逐步滚到 CLM6，也就是六月期货。 因为期货价值根据时间非线性变化，目前 CLM6 比 CLK6 低约 $14.34，折价12.8% ，其实不如直接在滚动前空 WTIOIL 多 CLM6等待滚动完成收敛（依然有风险，不一定直接按你预想的方向收敛，可能会扩大spread先扛单扛到你哭），或者需要让套利避开4月8 日到4月14，否则无法实现中性，你的多的一腿从CLK6过渡到CLM6了，但你另一腿空的CLK6还在等21日的交割。 假如我要根据自己的风险偏好来选择玩法，我会专注那个指数根据月份roll的机会。