将遗传算法的迭代次数加倍后，整个系统开始逐步展现威力！ 同时由于之前的开仓设置是固定金额，而不是固定权益比例，所以这次索性试了一下低于1倍杠杆的复利模式，也就是每次开仓最多调用60%~70%的全部资金... 本来以为这会导致回撤爆炸，但由于震荡策略与做空策略的逐步成熟，当做多策略开始回撤时 ，另外两个策略就会逐步获得更大的资金使用权限，从而尽可能的降低了回撤，目前最大回撤来到了16.2%，但收益率则远远领先现货了... 最吓人的一点是：夏普比率还上升了一点，接近3了... 做量化久了，就会知道这是一个明显的警告，目前系统由于迭代次数的增加，过拟合风险也在指数增加，接下来的任务就是去跑 Walk-Forward 验证以及样本外的测试了！ 如果两轮测试都能勉强通过，我会继续尝试多品种的测试，并加上蒙特卡洛模拟做终极考验... 反正我心理大概有了一个预期，那就是美好的幻想会再次破灭，毕竟这种夏普接近3的量化系统理论上并不存在，一定有什么问题在等着我... 好在我已经习惯了，每次开发新策略都是这样，以至于当下我的内心已经毫无波澜了...